NorQuant Kapitalforvaltning levererar innovativa och kvantitativa fonder, baserade på en regelstyrd och vetenskaplig investeringsfilosofi. Vi arbetar kontinuerligt med nya metoder som är integrerade och automatiserade i administrationen. Målet är att leverera en stabil avkastning, utan de stora förlusterna på vägen. Vår första fond är NorQuant Multi-Asset.
NorQuant Multi-Asset
En reglerad fond som dynamiskt anpassar sig till olika marknadsförhållanden.
Mål: Uppnå avkastning i linje med aktier - till en lägre risk (riskklass 3 av 7).
Vår Multi-Asset-fond är ett dynamiskt alternativ till traditionella aktie- och räntefonder. Genom att investera i flera olika tillgångsklasser genom ETF:er i aktier, fastigheter, räntor och råvaror uppnår vi en bättre diversifiering än traditionella blandfonder. Vi ser också en lägre risk jämfört med traditionella riskfaktorer.
- Fonden investerar i världens mest likvida och billiga ETF:er (börsnoterade fonder).
- Uppnår bättre diversifiering än traditionella aktie- och blandfonder genom att investera i flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntor och råvaror.
- Fonden är «long only», och investerar inte i derivat.
- Forskning visar att prisutvecklingen i olika tillgångsklasser rör sig med ett momentum.
- Kortsiktig volatilitet och korrelation används för att sätta ihop en optimerad portfölj.
- Konservativ strategi genom att kontinuerligt anpassa riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.
- UCITS-certifierad, daglig likviditet.
Vår strategi bygger på Nobelprisvinnande forskning och visar att användningen av momentum i tillgångsklasser ger en högre avkastning. För att skapa en optimerad portfölj använder vi volatilitet och korrelation, som analyseras kontinuerligt för att justera riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.
NorQuant Multi-Asset är utformat för att följa världens börser på längre sikt. I goda tider kan fonden till exempel investera i aktier och följe börsen på väg upp, medan i turbulenta tider kan kapital i vissa perioder flyttas över till obligationer, råvaror och fastigheter. Därmed undviker fonden de stora fluktuationer och fall som vi regelbundet får på börsen. En mer stabil avkastning ger också en ränteeffekt som bidrar till ett starkt resultat över tid.
De senaste åren har NorQuant Kapitalforvaltning arbetat hårt med utveckling och testning av en Multi-Asset-strategi. Tanken bakom fonden startade som ett konsultuppdrag för en investeringsfond 2016. Vi har jobbat hårt med framtagandet av strategin, och testat många varianter. Vi har tittat på olika investeringsuniversum och instrument, tittat på många olika parameterinställningar, uppdateringsfrekvenser och risknivåer.
Läs mer om förklaringen och utvecklingen av backtest, samt innehavsdata under perioden 2005 till 2020 här.
Sommaren 2019 startade NorQuant med ett så kallat livetest: Vi investerade i vår strategi och gjorde månatliga förändringar i portföljen enligt modellen. Vi är stolta över hur strategin, utvecklad för att stå emot turbulenta perioder, har klarat sig igenom en helt oväntad och unik period med hög osäkerhet och stora rörelser.
Läs mer om hur strategin fungerade under den turbulenta Coronaperioden här.
Vi påpekar att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.
